最高学历、学位:博士研究生、博士
职 称: 副教授
职 务: 统计系副系主任
电子邮箱: snowhubei@163.com
一、基本情况：
威廉希尔官网副教授、统计系副系主任。2013年6月毕业于苏州大学金融工程中心金融数学专业，获理学博士学位，导师为王过京教授。2013.12-2015.12上海财经大学统计与管理学院博士后，2016.01-2016.08墨尔本大学保险精算研究中心访问学者，2018.03-2018.08中国科学院数学与系统科学研究院访问学者（合作导师：巩馥洲教授）。2018.03-2018.08在北京进修期间旁听了北京师范大学郭玉峰教授的研究生课程——《数学课程论》。2018年被遴选为概率论与数理统计专业的硕士生研究生导师（学硕导师）。2019年被遴选为学科教学（数学）专业的硕士生研究生导师（专硕导师）。
二、主要研究领域及学术成就：
主要从事金融数学领域研究工作，用随机过程、随机分析等数学理论方法研究信用风险的度量。目前主要研究方向：金融数学，金融衍生品的定价和统计分析，以及数学教育，在相关研究领域发表文章10余篇，其中SCI收录文章9篇。主持国家自然科学基金1项、江苏省自然科学基金1项、中国博士后基金一项，参与国家自然科学基金1项、江苏省自然科学基金1项。
三、代表性科研成果：
[1]梁雪*,董迎辉，陈洋，有散粒噪声的机制转换的马尔科夫copula模型下的有担保安排的CDS的风险分析，应用概率统计，2017,33（4），385-407.（CSCD）
[2]Xue Liang*, A Markov Copula Model with Regime Switching and Its Application, Acta Mathematicae Applicatae Sinica,2016,32(1), 163-174.(SCI)
[3]Xue Liang*, Guojing Wang, Li,Hong, Pricing credit default swaps with bilateral counterparty risk in a reduced form model with Markov regime switching, Applied Mathematics and Computation,2014,230,290–302.(SCI)
[4]Xue Liang*, Yinghui Dong, A Markov Chain Copula Model for Credit Default Swaps with Bilateral Counterparty Risk. Communications in Statistics - Theory and Methods Methods,2014, 43,498–514.（SCI）
[5]Xue Liang*,Guojing Wang,Yinghui Dong, A Markov regime switching jump-diffusion model for the pricing of portfolio credit derivatives，Statistics and Probability Letters，2013，83（1）：373-381(SCI)
[6]Xue Liang*, Guojing Wang, On a reduced form credit risk model with common shock and regime switching. Insurance: Mathematics and Economics, 2012, 51, 567–575. (SCI)
[7] Yangyang Peng; Xiaolin Xu;Xue Liang; Weili Xue*,Mismatch Risk Allocation in a Coproduct Supply Chain, Annals of Operations Research,2018,accepted. (SCI)
[8]Yongfeng Wu*,Xue Liang,Vasicek model with mixed-exponential jumps and its applications in finance and insurance, Advances in Difference Equations, 2018,138,1-15. (SCI)
[9] Yinghui Dong*,Xue Liang,Decomposition of default probability under a structural credit risk model with jumps. 2012, 52(4): 369-384.(SCI)
[10] Yinghui Dong*,Xue Liang., Guojing Wang, Unilateral counterparty risk valuation for CDS under a regime switching interacting intensities model. Asia-Pacific Financial Markets ,2012,19:391–415.(SCI)
